lundi 16 janvier 2023

Heures événement (+)
07:30 - 09:15 Petit déjeuner (Restaurant)  
09:15 - 10:00 Optimal stopping: Bermudan strate- gies meet non-linear evaluations (Salle de conférence Mont d'Or) - Miryana Grigorova
 
10:00 - 10:45 Robust asymptotic insurance-finance arbitrage (Salle de conférence Mont d'Or) - Thorsten Schmidt
 
10:45 - 11:05 Pause café  
11:05 - 11:50 Optimal ratcheting of dividends in insurance (Salle de conférence Mont d'Or) - Hansjoerg Albreche
 
11:50 - 12:20 Ruin problems with investments on a finite interval: PIDEs and their viscosity solutions (Salle de conférence Mont d'Or) - Yuri Kabanov
 
12:20 - 13:30 Déjeuner (Restaurant)  
14:00 - 14:45 Convex stochastic optimization (Salle de conférence Mont d'Or) - Teemu Pennanen
 
14:45 - 15:30 On exponential almost sure synchroniza- tion of a one-dimensional diffusion with nonregular drift (Salle de conférence Mont d'Or) - Olga Aryasova  
15:40 - 16:10 Second order random fields and yield curve modeling (Salle de conférence Mont d'Or) - Raphael Douady  
16:10 - 16:30 Pause café (Bar)  
16:30 - 17:00 The normal approximation of com- pound Hawkes functionals (Salle de conférence Mont d'Or) - Mahmoud Khabou
 
17:00 - 17:30 Misfortunes never come singly: managing the risk of chain disasters (Salle de conférence Mont d'Or) - Aleksey Minabutdinov
 
19:00 - 20:30 Dîner (Restaurant)  

mardi 17 janvier 2023

Heures événement (+)
07:30 - 09:30 Petit déjeuner (Restaurant)  
09:30 - 12:00 Libre  
12:00 - 13:30 Déjeuner (Restaurant)  
14:00 - 14:45 Regularized mean field optimization prob- lems (Salle de conférence Mont d'Or) - Zhenjie Ren
 
14:45 - 15:15 Joint SPX–VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints (Salle de conférence Mont d'Or) - Shaun Li
 
15:15 - 15:45 Approximation of PDEs on Wasserstein space and application to mean field control (Salle de conférence Mont d'Or) - Mehdi Talbi
 
15:45 - 16:15 Backward Stochastic Differential Equations with interaction (Salle de conférence Mont d'Or) - Jasmina Djorevic  
16:15 - 16:45 Pause café (Bar)  
16:45 - 17:15 Signature stochastic volatility mod- els: pricing and hedging with Fourier (Salle de conférence Mont d'Or) - Louis-Amand Gérard
 
17:15 - 17:45 VOLTERRA SANDWICHED VOLATILITY MODEL: MARKOVIAN APPROXIMATION AND HEDG- ING (Salle de conférence Mont d'Or) - A. Yurchenko-Tytarenko
 
19:00 - 20:30 Dîner (Restaurant)  

mercredi 18 janvier 2023

Heures événement (+)
07:30 - 09:30 Petit déjeuner (Restaurant)  
09:30 - 12:00 Libre  
12:00 - 13:30 Déjeuner (Restaurant)  
14:00 - 14:45 Large-scale Wasserstein gradient flows with applications for computing diffusions (Salle de conférence Mont d'Or) - Evgeny Burnaev
 
14:45 - 15:30 Ergodic robust maximization of asymptotic growth under stochastic volatility (Salle de conférence Mont d'Or) - Josef Teichmann
 
15:30 - 16:00 The Transfer Principal: Universal Approximators Between Metric Spaces From Euclidean Universal Approximators (Salle de conférence Mont d'Or) - Anastasis Kratsios  
16:00 - 16:30 Pause café (Bar)  
16:30 - 17:00 Properties of utility maximization functionals for non-concave utility function in complete market model (Salle de conférence Mont d'Or) - Olena Bahchedjioglou
 
17:00 - 17:30 ractional integral equations with weighted Takagi–Landsberg functions (Salle de conférence Mont d'Or) - Vitalii Makogin.
 
19:00 - 20:30 Dîner (Restaurant)  

jeudi 19 janvier 2023

Heures événement (+)
07:30 - 09:30 Petit déjeuner  
09:30 - 12:00 Libre  
12:00 - 13:30 Déjeuner  
14:00 - 14:45 Rogue Traders (Salle de conférence Mont d'Or) - Paolo Guasoni
 
14:45 - 15:30 Joint calibration of SPX and VIX options with signature-based models (Salle de conférence Mont d'Or) - Christa Cuchier
 
15:30 - 16:00 Parameter estimation in stochastic heat equation with fractional Brownian motion (Salle de conférence Mont d'Or) - Diana Avetisian
 

vendredi 20 janvier 2023

Heures événement (+)
07:30 - 09:30 Petit déjeuner (Restaurant)  
09:30 - 12:00 libre  
12:00 - 13:30 Déjeuner (Restaurant)  
14:00 - 14:45 Noncommutative martingale inequalities (Salle de conférence Mont d'Or) - Quanhua XU
 
14:45 - 15:30 Dynamic programming for mean-variance portfolio selection (Salle de conférence Mont d'Or) - Martin Schweizer  
15:30 - 16:00 Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility (Salle de conférence Mont d'Or) - Alexander Kalinin
 
16:00 - 16:30 Pause café (Bar)  
16:30 - 17:15 Signature stochastic volatility models: pricing and hedging with Fourier (Salle de conférence Mont d'Or) - Louis-Amand Gérard
 

samedi 21 janvier 2023

Heures événement (+)